Ranking de Acciones Argentinas por su Beta Contra el Indice de Referencia

Nota: Los datos son extraídos del Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC)

El coeficiente Beta (β) es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un valor) relativa a la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más volatilidad y un Beta 1.0 significa que tiene una equivalencia con el mercado.

La diferencia entre la Beta (β) de una acción o un valor y 1.0 se expresan en porcentaje de volatilidad.

Un valor con Beta 1.75 es 75% más volátil que el mercado y un valor con Beta 0,7 es 30 % menos volátil que el mercado.

Para valores o acciones en concreto, su Coeficiente Beta (β) se calcula usando análisis de regresión contra un índice representativo del valor del mercado, por ejemplo el Indice Merval de la Bolsa Argentina.

Siendo Beta una manera de estimar el riesgo del activo sobre la media de activos, los coeficientes Beta se utilizan para diversificar la composición de una cartera de activos, mezclando convenientemente activos con β distintos.

Fuente: Wikipedia