^VIX Indice de Volatilidad de CBOE (USA)

Retomando el estudio realizado al índice de volatilidad VIX que propone el Chicago Board of Exchange para relacionar las opciones PUT sobre las CALL del índice S&P500 desde el informe de 6 de Marzo, se aprecia en el gráfico como al cierre del día de hoy se generó un gap o hueco al alza quedando la vela sobre el cateto superior del cuña descendente azul.

Por definición, una cuña descendente define hacia arriba y proyecta su base (altura) por el punto de quiebre.

Esto implicaría en el mediano/largo plazo alcanzar el objetivo de 90 puntos indicado con color negro, que traducido en criollo implicaría que el mercado se pondría muy bajista (sobre todo el S&P500) dado que se incrementarían notablemente los PUTs frente a los CALLs.

Dado que mañana es fin de mes y del trimestre, hay que ver en los días sucesivos si ese quiebre fue una trampa alcista o bien una confirmación de la continuación del bear market y el fin del rebote técnico del mercado americano.