^VIX Indice de Volatilidad de CBOE (USA)

El gráfico en compresión semanal del índice de volatilidad VIX que refleja la proporción (ratio) de las opciones PUT sobre CALL del índice S&P500 y confeccionado por el Chicago Board of Exchange nos muestra como aun se sigue dando una sucesión decreciente de máximos y por lo tanto aun no podemos afirmar que cambió la tendencia bajista.

Sin embargo, lo que sí se observa es que viene haciendo un triple piso azul en torno a los 15-16 dólares con un indicador de fuerza relativa RSI con divergencia alcista.

Esto permite aumentar las chances para que pueda tener por primera vez un cierre semanal por encima del máximo anterior de 29.22 dólares o bien postergar esta situación por unas semanas más.

Recordemos que una situación como la anterior representaría el comienzo de una alta volatilidad, aumento de posiciones vendedoras (PUT) sobre las compradoras (CALL), caída fuerte del mercado americano y quizás un aire refrescante para los ETF's inversos que dependen de la volatilidad del mercado.