viernes, 20 de mayo de 2011

^VIX Indice de Volatilidad : MultiSoporte en 15 Parece Fuerte


Si observamos el gráfico del Indice de Volatilidad VIX construido a partir de un ratio entre las posiciones CALL y PUT del índice Standard & Poor's 500 vemos como desde el mes de Julio de 2007 viene apoyándose sobre el nivel de 15 e indicado con color azul, convirtiéndose en un multisoporte dada la cantidad de veces que se apoyó hasta la actualidad.

Si este patrón se sigue repitiendo significa que a partir de aquí debería volver a aumentar la volatilidad del mercado y por lo tanto las opciones PUT de Venta crecerían por sobre las opciones CALL de compra, es decir, aumentaría la visión negativa del mercado americano dado que este movimiento suele tener un comportamiento inverso respecto del índice de referencia.

Esta visión viene reforzada por la divergencia alcista que presenta el Indicador de Fuerza Relativa RSI de la ventana superior respecto de los mínimos del gráfico desde el mes de Marzo del año 2010.

7 comentarios:

Anónimo dijo...

Daniel, en el histórico de Yahoo! veo mínimos más cercanos a 10 que a 15: http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EVIX+Interactive#chart2:symbol=^vix;range=my;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined

Decime si omito algún dato.

Saludos

Anónimo dijo...

Olvidate. No vi que tomabas desde fines de 2007 en adelante. Me fui mucho más atrás en el tiempo.

Saludos

Rocca dijo...

Debe tener un error Yahoo Finanzas, porque en StockCharts también aparece la zona de 15 como soporte: http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$VIX&p=D&yr=3&mn=0&dy=0&id=p98736334839

Saludos,

Rocca

Anónimo dijo...

rocca fijate que finales del 2006 hizo 9.39 y el 18/4/11 hizo 14.30 no te parece que esta un poco manejado este indice, aparte de que los maximos son cada vez menores?
saludos

Anónimo dijo...

lo que si se ve es un volumen infernal en el vxx ojo puede indicar algo

Rocca dijo...

No tomo en cuenta el año 2006 y no hilaría tan fino siendo un índice de volatilidad

Anónimo dijo...

rocca me podes recomendar algún curso de opciones que explique algo bueno
saludos

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