Vamos a presentar el caso de Siderar sobre como aplicar la estrategia de seguir una tendencia si quiero aplicar el principio bursátil de "maximizar las ganancias".
Más de un inversor sabe donde ingresar en el mercado pero no sabe donde salir o bien sale rápido y luego de un tiempo se lamenta no haber retenido la acción y haber multiplicado sus ganancias.
Para evitar esto, hay que utilizar alguna estrategia que me permita seguir la tendencia del mercado y mantenerse dentro de ella mientras sigan activas las señales que monitoreo.
Si bien hay miles de estrategias posibles, vamos a presentar una que se basa en el cruce de medias móviles exponenciales de 18 (rojo) y 40 (azul) ruedas.
Esta técnica consiste en comprar cuando la línea roja cruza al alza la azul y ambas miran hacia arriba y vender cuando la roja cruza a la baja a la azul.
Si bien no todos los gráficos se adaptan a esta estrategia, hay que ver con la historia de la acción si el activo nos da señales válidas.
Para este caso, el día 10/07/2008 la media roja quiebra a la baja la azul -señal de salida-.
El 12/05/2009 la media roja quiebra al alza la azul -señal de compra- pero luego rápidamente cae de precio.
Para evitar esto existe un filtro que se aplica que consiste en ver si al momento del cruce se superó el máximo anterior o no (en este caso no porque el máximo fue de 12 pesos que coincide con el máximo anterior).
Pero si vemos el cruce al alza del 29/06/2009 se superó el máximo anterior de 10.45 pesos al cerrar en 11.20 pesos.
Si hubiésemos seguido esa regla, estaríamos comprados hasta el momento desde los 11 pesos aproximadamente, es decir, con un 126% de ganancia si vendiésemos hoy.
Por último, es interesante como a pesar de los zig-zags del mercado desde esa fecha nunca la línea roja quedó por debajo de la azul.
El día que quede por debajo es la señal de salida para este papel.
23 comentarios:
como siempre un groso rocca compartiendo tus conocimientos.
mis felicitaciones!
walterio
Hola
Muy interesante el sistema.
Dos preguntas :
Funciona solo para grafico diario o tambien se podría usar el mismo razonamiento + filtro en semanal?
En que se diferencia o que otro dato te aporta cuando agregas la EMA de 4 como en el triple cruce de la muerte que menciona Carpatos ?
Saludos y gracias
Marcelo
Marcelo:
Podés usarlo también en compresión semanal, aunque deberías chequear con la historia del activo si da buenas señales.
Respecto de la estrategia, es la que menciona Cárpatos y que he explicado en otros informes.
Yo prefiero evitar la de 4 ruedas porque genera mucho ruido apenas se pone lateral (si bien en el gráfico está trazada con color verde).
Para un menor plazo prefiero otras combinaciones.
Saludos,
Rocca
Muy bueno !
una duda, el filtro que mencionas de ver si al momento del cruce se superó el máximo anterior o nom cual es el periodo de tiempo que debo considerar para buscar el maximo anterior?
Hasta que se supere el máximo anterior y las medias estén en el orden correcto.
Saludos,
Rocca
Estimado Sr. Rocca,
Excelente el análisis y la técnica para aplicar, una consulta en el caso del Indice Bovespa, que està teniendo un comportamiento erràtico de acuerdo a la info que Ud. dispone cual serìa la tendencia a aplicar.
Como siempre muchas gracias por enseñarnos.
Un abrazo
Esto se puede aplicar también al Bovespa
Saludos,
Rocca
Rocca
Influye mucho usar media móvil exponencial en vez de media movil simple?
Gracias
Saludos
Si, hay diferencias.
Prueba en el mismo gráfico colocando las dos medias y mira los resultados.
Saludos,
Rocca
Rocca
Muchas gracias! Excelente herramienta...
Para elegir el punto para comprar de cuantas ruedas tienen que ser las medias??
Saludos,
Pedro
Pedro:
Justamente, la idea es comprar cuando la media móvil exponencial (EMA) de 18 ruedas corta al alza la de 40 ruedas.
Saludos,
Rocca
ROCCA: con respecto a los cruces para determinar una compra o una venta, convendría utilizar tambien el RSI para saber si esta sobre comprado o sobrevendido el activo ?
saludos
Rocca: esta estrategia se aplica para los ETF como URE o FAS ??
saludos
Rocca: tal vez me expresé mal.Me refiero a Conbinar RSI con el cruce de las medias que usted dice.
saludos
Si te sirve para despejar dudas está bien.
Respecto si sirve o no para determinado activo es cuestión de seguir la historia del activo.
Saludos,
Rocca
con respecto a los precios si por algunas ruedas cae por debajo de las dos medias exponenciales significa algo?
saludos
Rocca: cuando decis maximo anterior te referis al de la rueda anterior?
saludos
P: "con respecto a los precios si por algunas ruedas cae por debajo de las dos medias exponenciales significa algo?"
No, sólo hay que atender el cruce de medias
P:"cuando decis maximo anterior te referis al de la rueda anterior?"
No, al máximo registrado hacia atrás partiendo del día del análisis.
Saludos,
Rocca
Cuando vos decis:
"Para evitar esto existe un filtro que se aplica que consiste en ver si al momento del cruce se superó el máximo anterior o no (en este caso no porque el máximo fue de 12 pesos que coincide con el máximo anterior)."
No me queda claro a q maximo te referís, ya q el gráfico venía de tendencia bajista-lateral y hay muchos maximos a sobrepasar (por ej desde iniciios de 2009)... cual sería el máximo a tener en cuenta?
Slds y gracias.
Partiendo desde el punto del cruce, buscar el máximo anterior que supere el máximo actual.
Rocca, perdon la ignorancia pero recien comienzo en este mundo de AT, podras pasarme la formula para MetaStock de esta estrategia?
Muchas Gracias
En el punto d) del artículo http://roccacharts.blogspot.com/2010/08/como-encontrar-perlitas-con-el.html
debes reemplazar el punto d) por
En A (columna A) colocar
Cross(Mov(C,18,E), Mov(C,40,E)); {today}
Excelente, gracias por compartir conocimiento.
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